Saturday, 5 August 2017

Estratégias Comerciais Não Convencionais


Estratégias de negociação não convencionais Em nossa busca pela estratégia de negociação, acho que muitos de nós se depararam com dezenas de estratégias de negociação mais convencionais que usaram: indicadores técnicos (ADX, MACD, estocásticos etc) suporte de ação de preços e linhas de resistência padrões de candelabro (doji Harami, estrela noturna, etc. Padrões de gráficos (topo duplo, bandeiras, pingentes, xícara e alça, etc.) À medida que conheci mais os assessores especializados (EA), estive exposto a algumas estratégias de negociação, que eu chamava de estratégias comerciais não convencionais. Basicamente, em estratégias de negociação não convencionais, eles não usam nenhuma das coisas listadas acima. Então, permita-me compartilhar algumas das estratégias de negociação não convencionais que eu encontrei. Na negociação de correlação, a base de comércio de pessoas na relação entre instrumentos de negociação iguais ou diferentes . Eu já ouvi um curso lá ensinar as pessoas a comprar uma moeda e vender outra moeda altamente correlacionada. Supostamente, isso irá cancelar o efeito das flutuações do preço da moeda e os lucros virão do swap. Não é uma má ideia. Não é preciso se preocupar com qual direção é a mudança de moeda (aka negociação não direcional) - desde que os 2 pares de moedas se movam REALMENTE em correlação, isto é. Mas meu amigo conseguiu um grande problema. Negociação significa reversão Meu encontro com o PID EA me ensinou o conceito de reversão média. A principal idéia é que há uma grande chance de que o preço volte ao preço médio (mais detalhes no investopedia). Curiosamente, o Dr. Brett tem as estatísticas para mostrar que um comerciante disciplinado pode ganhar a vida simplesmente negociando esse padrão. Teoria do jogo e da informação aplicada à negociação Um amigo on-line introduziu esse conceito recentemente. Na verdade, eu ainda não estive com isso. Basicamente, algum gênio conseguiu representar conceitos de jogo matematicamente, de modo que os parâmetros possam ser manipulados e a otimização possa ser feita. Outro gênio aplicou isso à negociação. Uma dessas aplicações está em Kelly Betting. Isso se aplica ao gerenciamento de dinheiro. Negociação baseada em probabilidade ou outros modelos matemáticos O Hedgecow EA negocia base em um modelo de probabilidade desse tipo. O conceito de alto nível é que é altamente improvável que seja consistente perder por muitos negócios. Então, quando houver uma troca perdida, aumentaremos o tamanho do lote para o próximo comércio. Mais detalhes podem ser encontrados aqui . Disclaimer: Eu não estou recomendando nenhuma EA aqui. Estou apenas ilustrando alguns conceitos comerciais inovadores que eu aprendi de algumas das EAs que encontro. Na verdade, o PID fez com que muitos conseguissem chamadas de margem no ano passado.4 Estratégias comuns de negociação ativa Carregando o jogador. O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, verifique como superar o mercado.) 1. A negociação Day Trading Day é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado frequentemente um pseudônimo para a negociação ativa propriamente dita. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos maiores maiores ou baixos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências pretendem beneficiar-se tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se quebra, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se quebra, os comerciantes de balanço normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre o comércio de swing, veja a Introdução ao Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas pelos spreads de pedidos e os fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da oferta e vende no preço de pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover altos volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente espalhar o spread repetidamente nos mesmos preços de oferta. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa corretora interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

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